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风险价值方法

fēng xiǎn jià zhí fāng fǎ

ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄈㄤ ㄈㄚˇ

「风险价值方法」是什么意思?

更新 2026-07-12 09:24:24

扩展释义

英文缩写为VaR,VaR实际上是要回答在利率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中,VaR方法最为引人瞩目。尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法当作全行业衡量风险的一种标准来看待。VaR之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字,并以美元计量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损。

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