波动率微笑

「波动率微笑」是什么意思？

更新 2026-07-12 16:03:28

• 拼音字母bo dong lv wei xiao
• 首字母bdlwx
• 注音符号ㄅㄛ ㄉㄨㄥ ㄌㄩ ㄨㄟ ㄒㄧㄠ

扩展释义

波动率微笑（Volatility smiles)指期权隐含波动率(implied volatility)与行权价格（strike price）之间的关系。波动率微笑现象是期权市场中常见的现象,对指导期权投资具有重要意义。“波动率微笑”即具有相同到期日和标的资产而执行价格不同的期权，其执行价格偏离标的资产现货价格越远，隐含波动率越大。在实证研究中，通过传统BS期权定价模型计算出来的隐含波动率呈现出一种被称为“波动率微笑”的现象。

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